Sistema de negociação subjetivo ou baseado em regras?

Existem duas correntes principais de pensamento quando se trata de sistemas e estratégias de negociação. Há aqueles que acreditam que um sistema totalmente baseado em regras funciona melhor. Há outros que acreditam que é necessária uma abordagem mais flexível para negociar, onde diretrizes são usadas, mas não regras fixas. Depois, há traders, como eu, que ficam no meio, usando regras e diretrizes para chegar a estratégias que tenham alguma flexibilidade, mas também tenham uma vantagem perceptível ao longo do tempo. Aqui, examinamos esses diferentes estilos de negociação, qual abordagem funciona melhor para certos tipos de traders e as vantagens e desvantagens de cada um. Ao entender as diferenças, esperamos que você seja mais capaz de encontrar ou ajustar estratégias para atender às suas preferências e personalidade. Sistemas de negociação baseados em regras

Um sistema baseado em regras é aquele que define com precisão uma configuração de negociação, determina exatamente quanto dinheiro será colocado na negociação (tamanho da posição), bem como qual será o risco e o lucro.

Basicamente, uma vez que um sinal de negociação ocorre, uma parada e uma meta de lucro são colocadas (que podem ser movidas com base em outras regras) e não há mais decisões a serem tomadas. A negociação permanece ativa até que o stop ou a meta de lucro sejam atingidos ou, no caso de opções binárias, a negociação expire. O sistema baseado em regras mais simples é aquele em que uma meta de lucro e um stop são colocados no início da negociação e não se movem. Não há nada para o trader fazer uma vez que a negociação está ativa, exceto esperar que a negociação seja fechada por meio do stop, meta de lucro ou expiração.

Novos traders normalmente devem começar com essa abordagem. Tudo é definido para que haja menos envolvimento emocional (embora ainda possa ser emocionalmente difícil implementar um sistema baseado em regras). Também é possível “automatizar” estratégias baseadas em regras escrevendo um programa para que ele possa ser executado essencialmente sem envolvimento humano. Claro que isso requer habilidades de codificação e uma compreensão profunda da estratégia que está sendo empregada.

As vantagens são que você pode definir com precisão seu risco e recompensa. Você sabe exatamente quando negociar e, uma vez iniciada a negociação, não há mais nada a fazer. Ao testar e usar sua estratégia, você ganhará confiança ao ver que a estratégia gera dinheiro (se for um bom sistema), desde que você siga as regras do sistema.

A desvantagem é que, durante uma negociação, você pode ver as condições do mercado mudarem. Durante a negociação, pode ficar evidente que seu stop será atingido antes do alvo (embora nunca seja uma certeza). As regras não permitem que você saia – você deve deixar sua parada ser atingida.

Como a maioria dos novos traders fica bastante emocional durante a negociação, essa desvantagem geralmente não é um grande problema, pois seguir as regras permite que eles sejam mais lucrativos do que se usassem um sistema subjetivo.

Sistemas subjetivos

Os sistemas de negociação subjetivos são baseados em “diretrizes”, não em regras. Cabe ao trader discernir quando negociar e quando sair.

Esse tipo de sistema é normalmente usado por traders experientes que têm uma compreensão aguçada de como os movimentos do mercado são capazes de negociar com uma mente clara, que não é muito influenciada por distrações emocionais.

Sistemas subjetivos são mais difíceis, se não impossíveis, de fazer backtest. Os comerciantes devem simplesmente negociar uma conta demo ou uma conta real para ter uma noção de seu sucesso. Os sistemas subjetivos ainda devem ser rigorosamente testados dessa maneira. Só porque é um sistema “subjetivo” não significa que o trader pode fazer o que quiser. Ainda deve haver diretrizes, e as configurações de negociação e os métodos de saída usados ​​devem mostrar lucratividade em muitas negociações, de preferência em uma conta demo, antes que o dinheiro real seja colocado em risco.

Os sistemas subjetivos têm a vantagem de serem adaptáveis ​​às mudanças nas condições do mercado. Isso pode permitir um potencial de lucro um pouco maior ou uma taxa de vitória mais alta do que um sistema baseado em regras (embora não necessariamente, pois cada sistema subjetivo e baseado em regras é diferente).

A desvantagem é que esses sistemas são difíceis de testar e, portanto, exigem que o comerciante simplesmente pratique sua abordagem repetidamente para obter uma linha de base de como eles funcionam. As emoções podem desempenhar um papel maior em um sistema subjetivo, e é por isso que esse tipo de sistema é normalmente usado apenas por traders experientes.

Traders experientes geralmente começam com um sistema baseado em regras e, em seguida, veem algumas áreas potenciais de melhoria ao longo de meses de negociação e, portanto, permitem alguma flexibilidade do sistema (baseado em regras a subjetivo).

Subjetivo

eBaseado em Regras

Conforme indicado, muitos traders experientes começaram como traders baseados em regras e, posteriormente, permitem alguma flexibilidade ao perceberem que há áreas de sua estratégia que poderia ser melhorado permitindo flexibilidade.

Por exemplo, um stop ou alvo fixo pode ser usado no início de uma negociação, mas o lucro pode ser aumentado se o preço estiver funcionando bem. Certos sinais de negociação podem ser ignorados se um padrão de preço específico estiver presente ou ausente. Se as condições mudarem enquanto uma negociação estiver em andamento, as diretrizes podem permitir que o trader obtenha lucros ou perdas antecipadamente, em vez de esperar que a parada ou meta original seja atingida.

Dessa forma, existem regras para alguns aspectos do comércio, mas outras partes do comércio ficam a critério do comerciante. Quais aspectos são baseados em regras e quais são discricionários dependerão do comerciante individual e como eles negociam.

A vantagem é que os traders obtêm o melhor dos dois mundos, pelo menos teoricamente. Novos traders normalmente descobrirão que se saem melhor com um sistema de base de regras, simplesmente porque não têm conhecimento de mercado ou disciplina para tirar proveito de decisões discricionárias ou mudanças de mercado em tempo real. Mas à medida que progridem, a implementação de alguns aspectos discricionários pode render um melhor desempenho.

Palavra finalUm tipo de sistema de negociação não é melhor que outro. Depende do trader, de sua experiência e de sua personalidade/maquiagem emocional. Alguns traders se sairão melhor com um sistema baseado em regras, enquanto outros podem melhorar esse desempenho incorporando algumas decisões subjetivas em suas negociações. Não importa que tipo de sistema seja usado, os traders devem procurar arriscar apenas uma pequena quantia de capital em cada negociação, pois mesmo os melhores traders podem sofrer uma série de perdas e, se arriscar muito, algumas perdas podem prejudicar uma conta de negociação. .