Canal de regressão de Raff para confirmação de tendência

O canal Raff Regression, criado por Gilbert Raff, não é um indicador popular. Provavelmente, você nunca ouviu falar disso. A razão para isso pode ser porque não fornece nenhum sinal de negociação, o que muitos traders desejam. O canal de regressão de Raff é uma ótima ferramenta de confirmação, tanto para ver tendências ativas quanto para ajudar a detectar reversões de tendências. Regressão de Raff

Para simplificar e sem entrar em matemática, pense em uma “linha de regressão” como umalinha de melhor ajuste.Quando você conecta uma linha de regressão ao ponto baixo e alto de uma tendência, a linha de regressão gira para todos os lados enquanto calcula a trajetória ideal. O resultado final é uma linha que percorre

através de

a maior parte da ação do preço (parece muito diferente de como você desenharia umalinha de tendência).

Um canal Raff é criado executando linhas paralelas ao longo da mesma trajetória da linha de regressão. A Figura 1 mostra um canal de regressão de Raff aplicado à tendência de alta de longo prazo no S&P 500 ETF (SPY).Gráfico semanal S&P ETF com canal de regressão Raff

A linha branca do meio é a linha de regressão – a linha que tenta “ajustar-se” melhor à tendência. Observe como a linha não toca os pontos altos e baixos da tendência. Quando você inicia a linha no ponto baixo (logo após 09) e a estende até tocar o ponto alto, ela se reajusta para caber em todos os dados que você está cobrindo.

As linhas externas formam o canal que contém a tendência.

Usando efetivamente um canal de regressão de RaffA largura do canal é determinada pelo recuo mais profundo até o momento na tendência.

Como a distância do canal é baseada no maior pullback, é recomendável que um canal de regressão de Raff seja aplicado apenas a tendências “maduras” que tiveram pelo menos dois pullbacks de bom tamanho.

Ao observar a ação do preço,a velocidade e a magnitude

dos movimentos do preço são importantes. Quando ocorre um pullback maior do que os pullbacks anteriores (especialmente se já tivermos dois pullbacks substanciais na tendência), é uma indicação de que a tendência pode estar se invertendo (nem sempre, mas provavelmente).

Figura 2. Raff aplicado à primeira onda da tendência principal (as setas marcam os pontos de preço usados ​​para criar a regressão)

A regressão faz um bom trabalho em conter o onda inicial da tendência. Os traders de curto prazo podem querer aplicar o canal a todas as ondas de uma tendência para que possam identificar quando uma retração maior está em andamento. Como esta primeira onda não continha grandes pullbacks (relativamente falando), o canal é quebrado em um grande pullback.

Para manter uma visão da tendência geral, a regressão de Raff precisa ser redesenhada à medida que cada onda ocorre. Uma vez que dois grandes retrocessos estão contidos na regressão, é bem provável que, quando ela for quebrada novamente, a tendência geral possa estar se invertendo.

A Figura 3 mostra como o canal fica depois de duas ondas mais altas, mas ainda com apenas um grande pullback. As setas mostram os pontos de preço usados ​​para fazer a regressão. Ainda não abrange o próximo grande retrocesso.

A Figura 4 abaixo mostra a aparência do canal quando os dois primeiros pullbacks principais são incluídos nos dados.

Figura 4.

Agora que o canal abrange dois pullbacks amplos (há dois pullbacks que ocorrem entre os dois pontos de seta que usei para criar o canal), faz um trabalho muito melhor de abranger a tendência futura.

Na próxima vez que o preço quebrar abaixo desse canal de regressão, significa que o preço já está em uma tendência de baixa de curto prazo e está mostrando uma fraqueza significativa nesse período.

Coisas a serem observadas

Cada tendência será um pouco diferente. Como regra geral, você deseja incluir pelo menos dois pullbacks substanciais para criar um

canal de tendência global

para a tendência. Às vezes, você precisará apenas de um pullback (se acabar sendo maior do que pullbacks futuros). Outras vezes, você pode precisar incluir 3 ou 4 pullbacks se um deles acabar sendo maior do que os pullbacks anteriores.

Como indicado, esta ferramenta é melhor aplicada a uma tendência madura, como o exemplo mostrado no gráfico – esta tendência tem efeito por 5 anos.

O prazo não importa. Eu usei um gráfico semanal, mas poderia facilmente ser um gráfico de 1 minuto ou um gráfico de 5 minutos. As mesmas diretrizes ainda se aplicam. Longo prazo em 1 minuto pode ser algumas horas, por exemplo.

Enquanto o preço permanecer no canal, a tendência pode ser considerada alta. Se quebrar, sinaliza uma reversão… MAS, se o preço ainda estiver

fazendo máximos e mínimos mais altose o preço continuar subindo depois de um rompimento, simplesmente redesenhe o canal de regressão para abranger os novos dados. Quanto mais dados o canal abranger, mais preciso ele se torna para detectar futuras reversões e mantê-lo negociando na direção da tendência.