Sua estratégia é afetada pela mudança de volatilidade?
Os mercados nunca permanecem os mesmos por muito tempo. Sua negociação pode estar indo muito bem por um tempo e, de repente, mais negociações com perdas começam a aparecer. Você não mudou nada, então por que sua estratégia de repente para de funcionar? Embora nem sempre seja o caso, muitas vezes tem a ver com a volatilidade.
Mudanças na volatilidade?
Mudanças na volatilidade podem ter um grande impacto nos resultados da sua estratégia. Se você criou sua estratégia durante um período “tranquilo” no mercado e funcionou bem, um aumento na volatilidade pode prejudicá-lo. Da mesma forma, se você criou sua estratégia durante um período volátil e funcionou bem, uma diminuição na volatilidade pode prejudicá-lo. Percebi isso recentemente durante o dia de negociação forex. A volatilidade tem caído de forma constante no EURUSD desde o final de 2012 (e muitos outros pares forex). Minhas estratégias de negociação do dia que tentam capturar um forte impulso também não foram justas, porque os “pops” no preço simplesmente não são tão fortes quanto costumavam ser… em média.
Figura 1. Volatilidade de longo prazo do EURUSD
Fonte:
http://vantagepointtrading.com/daily-forex-stats
A Figura 1 mostra a média diária volatilidade em pips desde 2011, até abril de 2014. No final de 2012, o movimento médio diário era superior a 150 pips. Isso significa que, se você escolher uma entrada decente, o preço provavelmente percorrerá uma distância razoável, o que deixa muita margem para erro. Para opções binárias, você pode escolher um vencimento de 5 minutos ou 10 minutos e provavelmente não afetará muito o desempenho, pois o preço está se movendo fortemente.
Progresso para 2014 e o movimento médio diário é de cerca de 60 a 75 pips. Normalmente, esses movimentos são mais agitados e não vão tão longe. E quando o preço não está em execução e, em vez disso, se move de maneira instável, isso significa que a diferença entre escolher um vencimento de 5 ou 10 minutos pode ser a diferença entre lucro e perda.
Existe uma solução. Se sua estratégia for projetada para maior volatilidade, talvez seja necessário aumentar o período de negociação.
Para mim, gosto de negociar no dia em um gráfico de 1 ou 5 minutos, mas recentemente encontrei muito mais sucesso em negociar em um gráfico de 1 hora ou diário. Minhas negociações geralmente duram de um dia a três dias (em vez de 10 ou 15 minutos). Observe como três dias de negociação na volatilidade atual equivalem a 1 dia de volatilidade em 2011. Portanto, ao fazer negócios que duram um dia ou mais, sou capaz de capturar quantidades semelhantes de volatilidade observadas diariamente em 2011.
Se começarmos a ver um aumento na volatilidade novamente, voltarei a me concentrar em negociar em prazos mais curtos (ainda negocio em prazos mais curtos, mas não tanto).
Os traders que obtêm sucesso em mercados tranquilos, como agora (abril de 2014), podem ter menos sucesso em um mercado volátil. Eles também podem precisar ajustar seu cronograma para compensar.
O objetivo final é perceber quando seu desempenho está sendo afetado pela volatilidade e fazer um ajuste para isso.
Deve-se notar que estamos olhando para as médias aqui. Só porque a volatilidade média diária está caindo, não significa que não vemos dias de grande volatilidade – nós os vemos ocasionalmente.
Como traders, precisamos estar atentos e perceber como o dia está se desenvolvendo. Vai ser volátil? Estamos vendo movimentos fortes? Ou está quieto e estamos vendo pequenos movimentos? Esses tipos de perguntas determinarão em que tipo de período negociamos. Se você não estiver vendo tendências relevantes (que facilitam a negociação) no período de tempo mais curto, mude para um período mais longo. Independentemente de a volatilidade aumentar ou diminuir, mantenha suas estratégias funcionando monitorando a volatilidade e ajustando seu cronograma para compensar essas flutuações de volatilidade.