Estratégia de Negociação CCI
Apesar de ser chamado de Commodity Channel Index (CCI), este indicador não é apenas para commodities. Pode ser usado para todos os mercados. O CCI é um indicador que oscila para frente e para trás, acima e abaixo de zero. Pode ser usado de várias maneiras; aqui estão duas estratégias que o utilizam. Estratégia básica do CCI
O desenvolvedor do CCI, Donald Lambert, criou uma estratégia básica para o indicador.
Quando o CCI se move acima de +100, significa que o preço está tendendo fortemente e, portanto, aciona um sinal de compra. A negociação é mantida até que o CCI caia abaixo de +100. Quando o CCI cai abaixo de -100, uma forte tendência de baixa está em vigor e, portanto, aciona um sinal de venda a descoberto (put). O comércio curto é útil até que o CCI recupere acima de -100.
As entradas também podem ser usadas com opções binárias, embora alguns testes e monitoramento de volatilidade sejam necessários para estimar o tempo de expiração ideal para vários instrumentos financeiros.
A Figura 1 mostra essa estratégia básica aplicada a um gráfico de ações de 5 minutos.
Figura 1. Gráfico de 5 minutos da Apple (AAPL) com negociações CCI
No exemplo acima, a estratégia funcionou bem, embora possa ser propensa a acionar sinais falsos. Portanto, há outra variação para a estratégia. Alguns traders podem preferir a simplicidade da primeira estratégia e optar por fazer seus próprios ajustes, se desejarem. Outros podem preferir a próxima estratégia, que é um pouco mais complexa, mas pode fornecer melhores pontos de entrada.
Estratégia CCI de “Double Time”
A estratégia de double time usa dois prazos; um período de tempo mais longo para estabelecer a tendência e um período de tempo mais curto para detectar retrocessos.
A Figura 2 mostra o mesmo dia de negociação na Apple, exceto usando um gráfico de 15 minutos.
Logo após a abertura, o CCI se move acima de +100 e permanece acima dele pelas próximas horas.
Como o CCI está acima de +100 no gráfico de 15 minutos (período de tempo mais longo), isso significa que estamos procurando apenas pontos de entrada longos/de compra.
Para encontrar os pontos de entrada, usamos um período de tempo mais curto, como um gráfico de 1 minuto.
Um sinal ocorre no gráfico de 1 minuto quando o CCI se move abaixo de -100 e depois cruza de volta para o território positivo (linha zero).
Lembre-se de que a tendência principal é de alta, conforme mostrado pelos 15 minutos acima de +100. Usamos o gráfico de 1 minuto para encontrar retrações ou condições de sobrevenda nessa tendência de longo prazo. Em seguida, usamos esses pullbacks para comprar. Quando o CCI no gráfico de 1 minuto se move abaixo de -100, isso indica um recuo. Quando o CCI (no gráfico de 1 minuto) se move para trás acima de 0 (linha zero), isso indica que o pullback terminou e a tendência está sendo retomada.
A Figura 3 mostra as entradas na tendência de alta de longo prazo usando o gráfico de 1 minuto.
As entradas que usam essa estratégia se saem muito bem em escolher pontos baixos antes que a tendência seja retomada. As entradas são mais favoráveis do que usar a estratégia básica.
Use o chat de 1 minuto para também sair de negociações. Saia de uma negociação depois que ela cruzar acima de +100 no gráfico de 1 minuto e depois se mover abaixo da linha zero.
A Figura 4 mostra as saídas, marcadas com vertical nos gráficos de preços.
Se o CCI estiver abaixo de -100 no gráfico de 15 minutos, isso significa que procuraríamos apenas pontos de entrada de venda/venda.
Um sinal ocorre no gráfico de 1 minuto quando o CCI se move acima de +100 e depois cruza de volta para o território negativo (linha zero). Saia quando o CCI de 1 minuto se mover abaixo de -100 e voltar ao território positivo (cruza acima da linha zero).
Amarrando tudo
A estratégia não foi projetada para um tempo preciso, o que significa que, se você estiver negociando opções binárias, precisará testar o melhor tempo de expiração para usar com a estratégia, com base em a volatilidade do instrumento (ação, par forex, mercadoria, etc).
Eu tornei as regras bastante rígidas, pois você só assume posições longas se o gráfico de 15 minutos estiver acima de +100. Você pode querer relaxar isso e fazer compras se o CCI de 15 minutos estiver acima de 0. Da mesma forma, eu originalmente disse apenas fazer vendas se o CCI de 15 minutos estiver abaixo de -100. Se você achar prudente fazê-lo, você pode querer negociar a descoberto, desde que o CCI de 15 minutos seja negativo.
Se você está negociando em mercados tradicionais, a estratégia não utiliza um stop loss – entradas e saídas são todas baseadas no indicador. Isso expõe um comerciante a perdas potencialmente grandes em um movimento rápido. Portanto, é recomendável que um comerciante empregue algum tipo de ordem de stop loss. Por exemplo, com posições longas, coloque um stop logo abaixo de uma baixa anterior de preço. Para resumir, coloque uma parada logo abaixo de uma alta anterior no preço.
Teste a estratégia antes de implementá-la e crie diretrizes pessoais sobre como empregá-la se o conceito dela for do seu agrado.