Usando um indicador ATR Trailing Stop para detectar tendências e reversões

O indicador Average True Range Trailing Stop é ótimo para traders que precisam de ajuda para detectar a tendência ou precisam de um indicador que possa ajudá-los a escolher em qual direção colocar as negociações. O indicador também aponta recuos fortes o suficiente para alertar que a tendência atual pode estar em perigo. Average True Range (ATR)

Average True Range é uma medida de volatilidade que atribui um valor com base na máxima de uma barra de preço menos a mínima, ou a máxima ou mínima menos a fechamento anterior, o valor que for maior. Essa volatilidade é então calculada em média ao longo de vários períodos (barras de preço), como 12 ou 22 barras de preço.

O ATR é calculado como um preço, portanto, uma leitura de 0,5 significa US$ 0,50. Isso significa que, em média, o preço está se movendo cerca de US$ 0,50 por barra de preço. No forex, o ATR será medido em pips, portanto, uma leitura de 21 significa que o preço está se movendo cerca de 21 pips, em média, cada barra de preço. ATR é um cálculo contínuo, o que significa que o indicador produzirá continuamente novos valores com base em novas informações. Para saber mais sobre o ATR, consulte:

Average True Range Trailing Stop

Aplicar o Trailing Stop ATR ao seu gráfico cria uma linha que está acima ou abaixo do preço.

Quando o indicador está acima do preço, ele sinaliza que a tendência é de baixa e, se o preço se mover acima da linha, a tendência pode estar em perigo de reversão.

Quando o indicador está abaixo do preço, indica que a tendência é de alta e, se o preço se mover abaixo da linha, a tendência pode estar em perigo de reversão.

A Figura 1 mostra o ATR aplicado a um gráfico de 3 minutos de ações da Apple (AAPL).

Assim que a volatilidade da manhã diminuiu, o preço saiu de uma breve tendência de alta e entrou em uma tendência de baixa estendida. Quando a tendência de baixa começou, o indicador virou no topo do preço e permaneceu lá durante todo o declínio.

Isso poderia ter fornecido a confirmação aos traders de que assumir posições vendidas ou comprar opções de venda era a jogada ideal.

Logo após 13 (1:00), o preço quebra acima do Trailing Stop ATR e inicia uma potencial tendência de alta. Na verdade, o preço não entrou em tendência de alta, mas se moveu lateralmente, mas o indicador teria avisado os traders de que a tendência de baixa não estava mais em vigor.

Na verdade, não é um indicador de mudança de tendência.

Quando o indicador “vira”, tudo o que significa é que ocorreu um recuo maior do que o normal. Às vezes, isso significa uma mudança de tendência, outras vezes não.

A análise de preços

também é necessária para confirmar as mudanças de tendência. Este indicador simplesmente avisa que ocorreu uma retração maior do que a média e alguns cuidados são necessários.

Configurações

O indicador na figura 1 está tomando uma média móvel de 22 períodos e, em seguida, multiplicando-a por 3. Portanto, nos bastidores, o indicador está calculando o atual ATR de 22 períodos , multiplicando-o por 3 e, em seguida, adicionando-o ao preço atual no caso de uma tendência de baixa ou subtraindo-o no caso de uma tendência de baixa. É isso que cria a separação entre a linha e o preço atual.

Diminuir as configurações o tornará mais sensível às mudanças de tendência, mas também a sinais potencialmente falsos.

Aumentar as configurações tornará o indicador menos propenso a sinais falsos, mas demorará mais para detectar possíveis mudanças de tendência.

Armadilhas

O indicador funciona melhor em mercados de tendência. Quando a ação do preço é instável, o indicador oscila acima e abaixo do preço, não fornecendo muitos dados úteis.

O indicador é baseado nos preços de fechamento das barras. Portanto, idealmente, se estiver usando o indicador, você precisará aguardar o fechamento das barras de preço antes de agir com base em qualquer informação que o indicador possa fornecer. A Figura 2 mostra um dia agitado nas ações da Apple. Observe no oval como o preço quebra abaixo da linha ATR Trailing Stop em várias ocasiões, mas como as barras não fecham abaixo da linha, a tendência de alta permanece intacta.

Outra armadilha, que não é culpa do indicador, é que não é tão comum quanto alguns outros indicadores e, portanto, pode não estar disponível em todos os sites ou plataformas de gráficos.

Palavra final

O indicador ATR Trailing Stop pode ajudá-lo a negociar na direção de uma tendência. Se isso ajudar você, use-o como um guia enquanto negocia. Para fornecer sinais de entrada específicos, não é o ideal, mas fornece a confirmação da tendência. Quando o indicador “mover” de tendência de alta para tendência de baixa (ou vice-versa), use a análise de preços para determinar se há uma mudança de tendência real, se foi apenas uma retração profunda ou se o preço está se movendo lateralmente.