Canal de regresión Raff para confirmación de tendencia
El canal Raff Regression, creado por Gilbert Raff, no es un indicador popular. Lo más probable es que nunca hayas oído hablar de él. La razón de esto puede ser que no proporciona ninguna señal comercial, lo que muchos comerciantes quieren. Sin embargo, el canal de regresión de Raff es una excelente herramienta de confirmación, tanto para ver tendencias activas como para ayudar a detectar reversiones de tendencias. Regresión Raff
Para simplificar, y sin entrar en matemáticas, piense en una «línea de regresión» como unalínea de mejor ajuste.Cuando conecta una línea de regresión al punto alto y bajo de una tendencia, la línea de regresión girará por todas partes mientras calcula la trayectoria ideal. El resultado final es una línea que recorre
a través de
la mayor parte de la acción del precio (se ve muy diferente a cómo dibujaría unalínea de tendencia).
Un canal Raff se crea ejecutando líneas paralelas a lo largo de la misma trayectoria que la línea de regresión. La Figura 1 muestra un canal de regresión Raff aplicado a la tendencia alcista a largo plazo en S&P 500 ETF (SPY).Gráfico semanal de S&P ETF con canal de regresión Raff
La línea blanca central es la línea de regresión, la línea que trata de «ajustarse mejor» a la tendencia. Observe cómo la línea en realidad no toca los puntos altos y bajos de la tendencia. Cuando comienza la línea en el punto más bajo (justo después de 09) y la extiende para tocar el punto más alto, se reajustará para adaptarse a todos los datos que está cubriendo.
Las líneas exteriores forman el canal que contiene la tendencia.
Uso efectivo de un canal de regresión RaffEl ancho del canal está determinado por el retroceso más profundo hasta ahora en la tendencia.
Al observar la acción del precio, la
velocidad y la magnitud
de los movimientos del precio son importantes. Cuando ocurre un retroceso que es más grande que los retrocesos anteriores (especialmente si ya tenemos dos retrocesos sustanciales en la tendencia), es una indicación de que la tendencia puede estar revirtiéndose (no siempre, pero es probable).
Figura 2. Raff aplicado a la primera ola de la tendencia principal (las flechas marcan los puntos de precio utilizados para crear la regresión)
La regresión hace un buen trabajo al contener el onda inicial de la tendencia. Los operadores a corto plazo pueden desear aplicar el canal a todas las ondas de una tendencia para que puedan detectar cuándo se está produciendo un retroceso mayor. Dado que esta primera ola no contenía grandes retrocesos (en términos relativos), el canal se rompe en un gran retroceso.
Para mantener una vista de la tendencia general, la regresión de Raff debe volver a dibujarse a medida que ocurre cada ola. Una vez que dos retrocesos principales están contenidos dentro de la regresión, es muy probable que cuando se rompa nuevamente, la tendencia general se esté revirtiendo.
La figura 3 muestra cómo se ve el canal después de dos ondas más altas, pero aún así solo un gran retroceso. Las flechas muestran los puntos de precio utilizados para hacer la regresión. Sin embargo, todavía no abarca el próximo gran retroceso.
Figura 3.
La Figura 4 a continuación muestra cómo se ve el canal cuando los dos primeros retrocesos principales se incluyen en los datos.
Ahora que el canal abarca dos retrocesos amplios (hay dos retrocesos que ocurren entre los dos puntos de flecha que he usado para crear el canal) hace un trabajo mucho mejor al abarcar la tendencia futura.
La próxima vez que el precio rompa por debajo de estos canales de regresión significa que el precio ya está en una tendencia bajista a corto plazo y muestra una debilidad significativa en este marco de tiempo.
Cosas a tener en cuenta
Cada tendencia será un poco diferente. Como regla general, desea incluir al menos dos retrocesos sustanciales para crear un
canal de tendencia general
para la tendencia. A veces, solo necesitará un retroceso (si termina siendo más grande que los retrocesos futuros). Otras veces, es posible que deba incluir 3 o 4 retrocesos si uno de ellos termina siendo más grande que los retrocesos anteriores.
Como se indica, esta herramienta se aplica mejor a una tendencia madura, como el ejemplo que se muestra en el gráfico: esta tendencia ha estado vigente durante 5 años.
El marco de tiempo no importa. He usado un gráfico semanal, pero esto podría ser fácilmente un gráfico de 1 minuto o un gráfico de 5 minutos. Se siguen aplicando las mismas pautas. A largo plazo en 1 minuto puede ser un par de horas, por ejemplo.
Siempre que el precio permanezca en el canal, la tendencia puede considerarse alcista. Si estalla, indica una reversión… PERO, si el precio todavía está
haciendo máximos y mínimos más altosy el precio continúa moviéndose más alto después de una ruptura, simplemente vuelva a dibujar el canal de regresión para abarcar los nuevos datos. Cuantos más datos abarque el canal, más preciso será para detectar reversiones futuras y mantenerlo operando en la dirección de la tendencia.
Los mismos principios se aplican a las tendencias bajistas.
Dado que este indicador no es un método de negociación, aún necesitará una estrategia para crear señales de compra y venta.