¿Su estrategia se ve afectada por la volatilidad cambiante?
Los mercados nunca permanecen igual por mucho tiempo. Sus operaciones pueden ir muy bien durante un tiempo, y luego, de repente, comienzan a aparecer más operaciones perdedoras. No ha cambiado nada, entonces, ¿por qué su estrategia dejará de funcionar de repente? Si bien no siempre es el caso, muchas veces tiene que ver con la volatilidad.
¿Cambios en la volatilidad?
Los cambios en la volatilidad pueden tener un gran impacto en los resultados de su estrategia. Si creó su estrategia durante un momento «tranquilo» en el mercado y funcionó bien, un aumento en la volatilidad podría perjudicarlo. Del mismo modo, si creó su estrategia durante un momento volátil y funcionó bien, una disminución en la volatilidad podría perjudicarlo. Me di cuenta de esto recientemente mientras operaba forex en el día. La volatilidad ha estado cayendo constantemente en el EURUSD desde finales de 2012 (y en muchos otros pares de divisas). Mis estrategias de transacciones diarias que intentan capturar un fuerte impulso no han sido tan buenas, porque los «estallidos» en el precio simplemente no son tan fuertes como solían ser… en promedio.
Figura 1. Volatilidad a largo plazo del EURUSD
Fuente:
http://vantagepointtrading.com/daily-forex-stats
La figura 1 muestra el promedio diario volatilidad en pips desde 2011 hasta abril de 2014. A fines de 2012 el movimiento promedio diario fue de más de 150 pips. Eso significa que si eligió una entrada decente, es probable que el precio corra una distancia considerable, lo que deja mucho margen de error. Para las opciones binarias, puede elegir un vencimiento de 5 minutos o 10 minutos y es probable que no afecte demasiado el rendimiento ya que el precio se mueve con fuerza.
Avance al 2014 y el movimiento promedio diario es de unos 60 a 75 pips. Por lo general, estos movimientos son más entrecortados y no se ejecutan tan lejos. Y cuando el precio no se está ejecutando y, en cambio, se mueve de manera entrecortada, eso significa que la diferencia entre elegir un vencimiento de 5 o 10 minutos puede ser la diferencia entre ganancias y pérdidas.
Hay una solucion. Si su estrategia está diseñada para una mayor volatilidad, es posible que deba aumentar el marco de tiempo en el que opera.
Para mí, me gusta operar en el día en un gráfico de 1 minuto o de 5 minutos, pero recientemente he tenido mucho más éxito operando en un gráfico de 1 hora o diario. Mis operaciones suelen durar de un día a tres días (en lugar de 10 o 15 minutos). Observe cómo tres días de negociación con la volatilidad actual equivalen a 1 día de volatilidad en 2011. Por lo tanto, al realizar transacciones que duran un día o más, puedo capturar cantidades de volatilidad similares a las observadas a diario en 2011.
Si comenzamos a ver un aumento en la volatilidad nuevamente, volveré a centrarme más en operar en marcos de tiempo más cortos (sigo negociando en marcos de tiempo más cortos, pero no tanto).
Los comerciantes que encuentran el éxito en mercados tranquilos, como ahora (abril de 2014), pueden tener menos éxito en un mercado volátil. Ellos también pueden necesitar ajustar su marco de tiempo para compensar.
El objetivo final es notar cuándo su rendimiento se ve afectado por la volatilidad y hacer un ajuste.
Debe tenerse en cuenta que estamos viendo promedios aquí. El hecho de que la volatilidad promedio diaria esté cayendo no significa que no veamos días de gran volatilidad; los vemos, en ocasiones.
Como comerciantes, debemos estar atentos y notar cómo se perfila el día. ¿Va a ser volátil? ¿Estamos viendo movimientos fuertes? ¿O está tranquilo y estamos viendo pequeños movimientos? Este tipo de preguntas determinará en qué tipo de marco de tiempo operamos.
Si no ve tendencias relevantes (que facilitan el comercio) en el marco de tiempo más corto, cambie a uno más largo. Independientemente de si la volatilidad aumenta o disminuye, mantenga sus estrategias funcionando monitoreando la volatilidad y ajustando su marco de tiempo para compensar estas fluctuaciones de volatilidad.