Uso de un indicador de stop dinámico ATR para detectar tendencias y reversiones
El indicador de Trailing Stop de rango verdadero promedio es excelente para los comerciantes que necesitan ayuda para detectar la tendencia, o necesitan un indicador que pueda ayudarlos a elegir en qué dirección colocar operaciones. El indicador también señala retrocesos que son lo suficientemente fuertes como para advertir que la tendencia actual puede estar en peligro. Rango verdadero promedio (ATR)
El rango verdadero promedio es una medida de volatilidad que asigna un valor basado en el máximo de una barra de precios menos el mínimo, o el máximo o mínimo menos el cierre anterior, el valor que sea mayor. Luego, esta volatilidad se promedia durante varios períodos (barras de precios), como 12 o 22 barras de precios.
El ATR se calcula como un precio, por lo que una lectura de 0,5 significa $0,50. Significa que, en promedio, el precio se mueve alrededor de $ 0.50 en cada barra de precios. En forex, el ATR se medirá en pips, por lo que una lectura de 21 significa que el precio se mueve alrededor de 21 pips, en promedio, cada barra de precios. ATR es un cálculo continuo, lo que significa que el indicador producirá continuamente nuevos valores basados en nueva información. Para obtener más información sobre ATR, consulte:
Dos indicadores poderosos y cómo los uso
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Promedio True Range Trailing Stop
Aplicar el Trailing Stop ATR a su gráfico crea una línea que está por encima o por debajo del precio.
Cuando el indicador está por encima del precio, indica que la tendencia es bajista, y si el precio se mueve por encima de la línea, la tendencia puede estar en peligro de revertirse.
Cuando el indicador está por debajo del precio, indica que la tendencia está al alza, y si el precio se mueve por debajo de la línea, la tendencia puede estar en peligro de revertirse.
La Figura 1 muestra el ATR aplicado a un gráfico de 3 minutos de acciones de Apple (AAPL).
Una vez que la volatilidad de la mañana disminuyó, el precio pasó de una breve tendencia alcista a una tendencia bajista prolongada. Cuando comenzó la tendencia bajista, el indicador se volcó sobre el precio y permaneció allí durante todo el descenso.
Justo después de las 13 (1:00), el precio supera el Trailing Stop del ATR y pone en marcha una posible tendencia alcista. El precio en realidad no entró en una tendencia alcista, sino que se movió lateralmente, pero el indicador habría advertido a los operadores que la tendencia bajista ya no estaba vigente.
Sin embargo, este no es un indicador de cambio de tendencia.
Cuando el indicador «voltea», todo lo que significa es que se ha producido un retroceso mayor de lo habitual. A veces, eso significa un cambio de tendencia, otras veces no.
El análisis de precios
también es necesario para confirmar los cambios de tendencia. Este indicador simplemente le advierte que se ha producido un retroceso mayor que el promedio, y se justifica cierta precaución.
Configuración
El indicador en la figura 1 está tomando un promedio móvil de 22 períodos y luego lo multiplica por 3. Por lo tanto, detrás de escena, el indicador está calculando el ATR actual de 22 períodos , multiplicándolo por 3 y luego añadiéndolo al precio actual en el caso de una tendencia bajista, o restándolo en el caso de una tendencia bajista. Esto es lo que crea la separación entre la línea y el precio actual.
Disminuir la configuración lo hará más sensible a los cambios de tendencia, pero también a señales potencialmente falsas.
El aumento de la configuración hará que el indicador sea menos propenso a señales falsas, pero se demorará más en detectar posibles cambios de tendencia.
Trampas
El indicador funciona mejor en mercados con tendencia. Cuando la acción del precio es entrecortada, el indicador oscilará por encima y por debajo del precio, sin proporcionar muchos datos útiles.
El indicador se basa en los precios de cierre de las barras. Por lo tanto, idealmente, si usa el indicador, deberá esperar a que se cierren las barras de precios antes de actuar sobre cualquier información que pueda proporcionar el indicador. La Figura 2 muestra un día más agitado en las acciones de Apple. Observe en el óvalo cómo el precio rompe por debajo de la línea ATR Trailing Stop en varias ocasiones, pero como las barras no cierran por debajo de la línea, la tendencia alcista permanece intacta.
Otro problema, que no es culpa del indicador, es que no es tan común como otros indicadores y, por lo tanto, es posible que no esté disponible en todos los sitios o plataformas de gráficos.
Palabra final
El indicador Trailing Stop ATR puede ayudarlo a operar en la dirección de una tendencia. Si le ayuda, utilícelo como guía mientras opera. No es ideal para proporcionar señales de entrada específicas, sino que proporciona una confirmación de la tendencia. Cuando el indicador «cambia» de tendencia alcista a bajista (o viceversa), use el análisis de precios para determinar si hay un cambio de tendencia real, si fue solo un retroceso profundo o si el precio se está moviendo hacia los lados.